GYRO Market · מחקר ומסחר מדומה

המערכת בודקת את אותה שיטת מסחר על כמה שווקים במקביל. זה מחקר בלבד: הצלחה זמנית במטבע מסוים עדיין לא מוכיחה שהשיטה עובדת לאורך זמן.

הבדיקה מוודאת שכל נכס במחקר מספיק נזיל, עם spread סביר, ותיק מספיק, ושיש לו גם Spot תקין וגם חוזה USDT Perpetual פעיל שמתאים לסימולציית ה-Paper.

השכבה הזו מוודאת שהניסויים באמת נשארו קפואים: אותו freeze, אותם פרמטרים ואותו קוד ליבה. שינוי בכללי ניסוי אחרי שה-forward התחיל מסומן כ-protocol drift ולא יכול להיחשב כהמשך של אותו מדגם.

הבדיקה מוודאת שעסקאות Forward נבנו בסדר כרונולוגי תקין, שלא חצו recovery או פער נתונים, ושככל שהמדגם גדל הוא מתפזר בין נכסים, regimes ואירועי זמן במקום להיראות כמו הרבה חזרות של אותו אירוע.

לוח החלטה אחד שמרכז את כל ניסויי ה-forward בנפרד משערי ההון. הוא אומר מה כבר ניתן להשוות, מה עדיין מוקדם מדי להסיק, ומה דורש רק בדיקה ידנית. אין ממנו קידום אוטומטי או הרשאת כסף אמיתי.

הבדיקה שואלת האם המודל עובד באופן רחב בכמה נכסים, או שהתוצאה נשענת בעיקר על מטבע אחד. כל נכס מקבל משקל שווה ונבדק גם מבחן leave-one-symbol-out.

המעבדה מקפיאה את כל מה שכבר ראינו כ-discovery, ומשווה hypotheses קבועות רק על עסקאות חדשות שנוצרו אחרי נקודת ה-freeze. היא אינה משנה את M27 הפעיל ואינה יכולה לקדם מודל אוטומטית.

המעבדה בודקת אם תחזיות M27 עצמן מכוילות: האם הסתברות חיובית מתאימה לשיעור הצלחה אחרי עלות 23bps, האם התחזית השמרנית באמת שמרנית, והאם MAE/MFE החזויים דומים לתנועה שנמדדה בפועל. היא אינה משנה את M27 ואינה מקדמת מודל.

M28 הוא candidate מחקרי שמרני שנבנה מאבחון הכיול של M27. הפרמטרים שלו קפואים מראש: הסתברות מתכווצת לכיוון 50%, ה-edge השמרני מוכפל ב-0.25, ו-MAE מוכפל ב-2. הוא נבדק רק על עסקאות חדשות אחרי freeze נפרד ואינו משנה את M27 או את ה-Paper.

המעבדה מסמנת דפוסים אפשריים בכשלי M27/M28: כיוון שגוי, שחיקת עלויות, edge אופטימי, MAE נמוך מדי או יציאה שתפסה מעט מהמהלך החיובי. אלו דגלי אבחון ולא הוכחת סיבתיות.

המעבדה משווה ארבע מדיניות יציאה קפואות מראש על אותם אותות M27: יציאה מקורית, נעילת רווח, stop מותאם MAE והחזקת רווח קטן כדי לנסות לכסות עלויות. כל החישוב הוא counterfactual מחקרי לפי close של נר 1m סגור בלבד.

הבדיקה מודדת כמה זמן עובר מהאות לביצוע המדומה, כמה המחיר זז בדרך, ומה עלות ה־spread, slippage והעמלות. היא משתמשת בנתוני שוק ציבוריים ואינה מוכיחה ביצוע של כסף אמיתי.

הפירוק הוא חשבונאי ודיאגנוסטי: תנועת השוק בין האות ל-fill + חצי spread של Futures + slippage + residual של מודל הביצוע + עמלה. הסכום חייב להיסגר ל-Signal→Fill drag; הוא אינו טוען לסיבתיות ואינו משנה מסחר.

המעבדה מודדת כמה edge גולמי צריך כדי לכסות את העלויות שנמדדו בפועל, ואיך אותה היסטוריית עסקאות נראית בתרחישי עמלה שונים. היא אבחונית בלבד ואינה משנה את M27, את תדירות המסחר או את ה-Paper.

המעבדה מפרידה בין מצב שבו אין edge גולמי לבין מצב שבו edge קיים אך העלויות מוחקות אותו. היסטוריה ו-Forward מוצגים בנפרד; אין חסימה אוטומטית של regime ואין שינוי policy.

אנחנו בודקים מה היה קורה לאותן עסקאות ברמות מינוף שונות. מינוף יכול להגדיל רווח וגם הפסד. המערכת לא בוחרת “מנצח” לפני שיש לפחות 30 עסקאות ובדיקה בכמה סוגי שוק.

כאן רואים מה המודל החליט ומתי. היומן נשמר כדי שנוכל לבדוק בדיעבד אם ההחלטות היו עקביות ולא לשנות היסטוריה.

נתונים טכניים שמראים שהשירות חי, איזה מצב שוק הוא מזהה ואיזו גרסה רצה.